Hitta daytradingobjekt
Grundiden i daytrading är
att tjäna pengar på kursrörelser i intradayperspektiv.
Därför blir grundförutsättningen för en aktie
att man kan förvänta sig en kursrörelse under dagen som
är tillräckligt stor för att man ska kunna ta en position
och senare lämna den med vinst.
Dessutom så ska handelsvolymen under dagen vara tillräckligt
stor för att man med lätthet ska kunna ta och lämna en
position i den storlek man tradar med.
Man kan naturligtvis bevaka nyheterna för att se om någon kursdrivande information kommer in som kan tänkas ge en enskild aktie en tillräcklig kursrörelse så att man kan göra en god dagsförtjänst. Men i längden så håller det inte att endast tillförlita sig till denna strategi.
Den i längden hållbara strategin är att genom TA finna aktier som över tiden visar på en tillräckligt stor daglig kursrörelser för att denna ska kunna utnyttjas för daytrading. Dessa aktier kan man sedan trada systematiskt i dess kursintervall. Man kan då ofta flera gånger under dagen gå in och ur en aktie och på det viset få volym på handeln och därigenom en god dagsavkastning.
Vilka aktier som är lämpliga daytradingobjekt beror till stor del på vad man själv har för förutsättningar, vilken förväntad vinst varje position bör ge samt hur mycket kapital man har tillgängligt för en enskild position.
Lämpligt är att börja med aktier som kan generera en vinst på dess minsta kursrörelse. Tex aktier som rör sig i intervall om 50 öre. En position i en sådan aktie på 1000 aktier ger då en vinst på 500 kr minus courtage vid dess minsta rörelse. Courtaget varierar mellan olika mäklare samt med hur stor positionen är. Vid omkring 100 kr i courtage ger det en kostnad på 200 kr för en in ut affär. Minsta möjliga vinst i aktien blir då 300 kr.
Nästa steg blir att sortera
bort aktier som inte passar in på grund av att dess pris ger ett
för stort kapitalbehov per position i förhållande till
tillgängligt kapital.
Om man tex har 200 000 kr tillgängligt så är det bättre
att trada i Ericsson som när detta skrivs kostar under 200 kr i
stället för tex Nokia som kostar runt 380 kr. Man kan då
etablera en position på 1000 aktier i Ericsson medans man i Nokia
endast kan etablera en position på 500 aktier.
En kursrörelse på en krona i Ericsson ger då en vinst
på runt 800 kr med hänsyn tagen till courtage medans en kursrörelse
på en krona i Nokia endast ger runt 300 kr.
Om man har mindre tillgängligt kapital eller om man vill etablera i antal större positioner så får man leta efter aktier som är billigare i kronor sett. Det finns förnärvarande många potentiella daytradingobjekt som kostar under 100 kr. Man kan då etablera en position på 1000 aktier med ett kapital på mindre än 100 000 kr. alternativt så kan man ta en i antal störe position som tex 2000 aktier till en kostnad under 200 000 kr. En sådan position ger en vinst på ca 1800 kr på första kronans kursrörelse med hänsyn tagen till courtage.
När man då letar efter dessa aktier så är det viktigt att titta på den genomsnittliga dagliga kursrörelsen som då ska vara tillräckligt stor för att generera en godtagbar vinst. Lämpligt är att man med lätthet ska kunna träffa en kursrörelse på 1 kr per position på 1000 aktier. Om det dagliga intervallet ligger på ca 4-5 kr mellan lägsta och högsta notering så bör aktien kunna användas för daytrading.
Man kan dessutom utnyttja aktier som är ännu billigare i kr, men dessa rör sig då i intervall om kanske 10 öre. Man måste då etablera större positioner i antal för att på en marginell kursrörelse kunna generera en godtagbar vinst.
Volymen är mycket viktig att ta hänsyn till, aktier som knappt omsätts uder dagen är inte lämpliga för daytrading. Man ska med lätthet kunna etablera eller lämna en position med ett omedelbart avslut på hela positionen. Aktier med en omsättning under 50 000 bör man absolut undvika. Aktier med en omsättning runt 50 000 går att anända men om valet står emellan ett flertal aktier så bör den med högst handelsvolym väljas.
Med hjälp av ett bra TA program som tex SuperCharts eller TradeStation från Omegaresearch så kan man enkelt skapa sökfunktioner som söker igenom börslistorna efter potentiella daytradingobjekt som uppfyller ställda krav. På så vis är det enkelt att finna lämpliga kandidater att trada under dagen.
Här är ett tekniskt exempel på Framfab, en aktie som har en daglig kursrörelse på omkring 5 kr och en handelsvolym som är omkring 500 000 eller mer. Dessutom så ligger prisnivån omkring eller under 100 kr vilket gör att man kan etablera en position på 1000 aktier för runt 100 000 kr. Ett perfekt daytradingobjekt.
I intradayperspektiv så ser vi att aktien svänger ganska bra vilket ger fina möjligheter till trading. Här syns aktien i 15 minuters upplösning.
Här
kan du ladda ner en .ela fil till SuperCharts eller TradeStation som
kan användas för att söka igenom kurslistor med end of
day data efter potentiella daytradingobjekt. När du installerat
filen så får du en ShowMe funktion som heter Daytradingobjekt2.
Genom att ändra värdena i inputs så kan man få
olika sökresultat i chartscannern.
HILO är är värdet för minsta kurdiffernens dagshögsta-dagslägsta i % baserat på ett glidande medelvärde av skillnaden dagshögsta-dagslägsta. Värdet 3 ger visar således endast aktier som har en kursrörelse överstigande 3 % på medelvärdesbasis.
Maxpris är värdet för vad aktien max får kosta och baseras på senaste sklutkurs. Ett värde på 250 visar således endast aktier som kostar under 250 kr.
Minvol är värdet för minsta tillåtna volym och baseras på senaste dags volym. Ett värde på 50000 ger visar således endast aktier som omsätter en volym över 50000.
HLAVGDAG är värdet för antal dagar som ska användas för beräknadet av det glidande medelvärdet för differansen dagshögsta-dagslägsta. Ett värde på 10 ger således ett 10 dagars medelvärde.
För att använda indikatorn så applicerar man den på ett diagram som finns i den lista som man vill söka igenom. När man ställt in värdena som man vill ha och kontrollerat att enable alert är förbockad så är det bara att kora chartscannern på det Workspace som chartet befinner sig i. Genom att välja Scan all price data in directory så söker scannern genom alla aktier i underliggande lista.
Genom att under dagen följa ett fåtal aktier som uppfyller ovannämda villkor så kan man på ett effektivt sätt utnyttja intradagsrörelserna för lönsam daytrading. Mer om hur man kan utläsa trendvändningar under dagen finns i en annan artikel.
Patrik Ludvigsson